Analyste Quantitatif

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Analyste Quantitatif

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Missions

Crédit Agricole CIB (CA-CIB) Canada regroupe Crédit Agricole CIB Canada Branch et Crédit Agricole Services & Opérations.

La succursale canadienne dispose de bureaux à Montréal et à Toronto, fournissant des services financiers aux institutions financières, banques, fonds de pension et SSA canadiens, ainsi qu'aux grandes entreprises internationales dont le siège social est situé au Canada.

Crédit Agricole Services & Opérations héberge une partie des fonctions de support de Crédit Agricole CIB, notamment KYC, Services Administratifs, Risques, Informatique, Juridique ou Finance, soutenant ainsi nos activités en pleine croissance dans les Amériques et complétant nos plateformes opérationnelles européennes et asiatiques dans une approche continue.

En rejoignant CA-CIB Canada, vous entrez dans une entreprise certifiée Excellent lieu de travail et une équipe hautement engagée.

Résumé du poste

En charge de la validation des modèles de valorisation des produits Cross Assets et du calcul des XVA dans l’équipe de validation des modèles Market Risk Analytics (MRA).

Principales responsabilités :

L’objectif de ce poste concerne la validation des modèles de valorisation des produits Cross Assets et de calcul d’XVA, il est rattaché au responsable de MCR/MMRW/MRA en charge de la validation des produits Cross Assets, Crédit et XVA. Son rôle couvre l'ensemble de la validation des modèles de valorisation utilisés pour valoriser les produits Cross Assets ainsi que le calcul des XVA pouvant intégrer de multiples composantes modèles sur différentes classes de risques (Indices et Actions, taux d’intérêts, FX, Crédit, …).

• En charge de la validation des modèles de valorisation pour les produits Cross Assets et XVA conformément à la procédure de validation des modèles.
• Il/elle assurera la communication avec tous les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, Traders, Risk Manager) et suivra le planning de validation conformément aux objectifs des activités produits XVA/Cross Assets et transverses et aux autres exigences en matière de risque, telles que la Revue Annuelle, le Rapport d’Activité ou toute autre exigence en matière de risque.
• Il/elle assurera les développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib) conformément à la gouvernance interne de la librairie.
• Il/elle s'assurera de l'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et partagera toutes les connaissances.

Responsabilités additionnelles :

• Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité ;
• Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA ;
• Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR ; soutenir les équipes de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross assets.

Compléments

Responsabilités légales et règlementaires :

• Se conformer aux obligations légales, à la réglementation et à la conformité édictée par le groupe ;
• Maintenir des connaissances à jour pour s’assurer d’être qualifié pour le poste. Compléter les formations obligatoires afin d’atteindre et de maintenir les compétences requises.

Gestion et rapports :

• Rattachement hiérarchique : Christophe Santune, Directeur, CASO Montréal – Responsable des Risques CASO
• Rattachement fonctionnel et reporting : Benoit Rodriguez, CACIB Paris – RPC MCR MRA

Contacts internes clés :

• Front Office Trading
• L'équipe de recherche quantitative du front office
• Gestionnaires de risques des lignes d'activité respectives
• IT

Contacts externes clés :

Commissaires aux comptes / Inspection Générale / Régulateur quand cela est nécessaire

Localisation du poste

Zone géographique

Amérique, Canada

Ville

MONTREAL

Télétravail

hybride

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Maîtrise/Diplôme de second cycle en finance quantitative

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

• 3 ans d'expérience minimum dans un domaine similaire
• Excellente connaissance en mathématiques financières

Compétences recherchées

• Capacité à piloter les projets dans les délais
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Rigueur et sens de l’organisation
• Sens du résultat et des priorités
• Autonomie
• Capacité à coopérer / Transversalité
• Expertise sur les instruments financiers et produits marché : valorisation, compréhension et mesure des risques
• Très bonnes connaissances des marchés financiers et des aspects/exigences réglementaires en risque de marché
• Compétences en communication orale et écrite en anglais et en français requises (vous serez amené à servir des clients anglophones et à travailler avec des collègues anglophones)